Reality Check

¿Tu estrategia gana de verdad, o fue suerte?

Un backtest que dice +180 % casi nunca descuenta comisiones ni deslizamiento, y casi nunca pregunta si ese resultado depende de dos operaciones afortunadas. Esta herramienta hace las dos cosas con tu propio historial: recalcula el resultado con costes reales, y lo somete a una prueba de suerte que lo vuelve a muestrear 2,000 veces.

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Suelta aquí tu archivo CSV, o haz clic para elegirlo El export "List of Trades" de TradingView, o un CSV con precios de entrada y salida, o con una columna de ganancia.

COSTES Y CAPITAL

Comisión por lado (%) Deslizamiento por lado (%) Capital inicial

Por omisión, 0.1 % de comisión y 0.05 % de deslizamiento en cada lado, típicos de un exchange de criptomonedas al contado. Si dejas el capital vacío, se usa la posición más grande del historial, como si cada operación usara todo el capital. Con sólo una columna de ganancia, los costes no se pueden recalcular.

Cómo lo calcula

Con precios de entrada y salida, recalcula cada operación: el deslizamiento empeora la entrada y la salida, y la comisión se cobra sobre lo operado en los dos lados. Del export de TradingView reconstruye cada operación juntando su fila de entrada con la de salida, y las ordena de la primera a la última.

La prueba de suerte arma 2,000 historiales alternativos sacando operaciones al azar de las tuyas, con reemplazo (bootstrap). Si el resultado dependía de unas pocas operaciones enormes, muchas de esas versiones acaban en pérdida. El estrés de secuencia baraja tus mismas operaciones 1,000 veces y mide la caída máxima que habrías tenido con otro orden: la que tu orden real te ahorró.

El Reality Score es una heurística a la vista, no un oráculo: 30 % el tamaño de la muestra (pleno con 100 operaciones), 30 % la robustez a la suerte, 20 % qué tan repartido está el beneficio, y 20 % el margen, descontado por concentración. Un resultado neto negativo no pasa de 39, y uno que agota el capital no pasa de 10. De 65 en adelante es robusto; de 40 a 64, marginal.

Lo que no es

No es una recomendación de inversión ni predice el futuro: analiza un historial que ya pasó. Un resultado robusto en el pasado es necesario, no suficiente; el mercado cambia. Tampoco sabe nada de lo que el archivo no dice: financiamiento, impuestos, operaciones que no se pudieron ejecutar al precio del backtest.

Formatos

• TradingView: en el Probador de estrategias, la pestaña List of Trades, y exportar a CSV.
• Precios: columnas entry_price y exit_price; opcionales qty y side (BUY o SELL).
• Ganancia por operación: una columna pnl.

Los ejemplos son ilustrativos: operaciones inventadas, cada una hecha para enseñar un caso. Puedes bajarlos para ver el formato:

suerte.csv · robusto.csv · comisiones.csv